Analisis Stress test pada Perbankan Syariah di Indonesia

Authors

  • Lola Aldila Agustin Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
  • Dimas Bagus Wiranatakusuma Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.18196/jerss.v1i2.9063

Keywords:

Stress test, Perbankan Syariah, Risiko Pembiayaan

Abstract

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi NPF dan untuk mengetahui bagaimana skenario shock ada perbankan Syariah di Indonesia. Objek pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sampel data yang digunakan adalah laporan bulanan statistik perbankan Syariah pada periode bulan Januari 2010 – Desember 2014. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda dan analisis stress test. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan, ROA berpengaruh negatif dan tidak signifikan, FDR berpengaruh negatif dan signifikan, dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Pada analisis stress test berupa skenario analisis diperoleh bahwa besarnya variabel yang dapat mentoleransi shock adalah CAR sebesar 12,23% - 20,23%, FDR sebesar 87,13% - 104,83%, dan BOPO sebesar 73,95% - 91,90% agar stabilitas perbankan Syariah tetap terjaga

References

Arif, L. (2016). Analisis Stress test Sebagai dasar Penentuan Kecukupan Modal pada Bank, Studi Kasus Bank Sulselbar. Skripsi. Departemen Manajemen, FEB Universitas Negeri Makassar.

Alisasanda, D. G. (2015). Pengaruh CAR, BOPO, dan FDR terhadap Non Performing finance (NPF) pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2013. Skripsi. Universitas Islam Bandung Repository. Diakses dari http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/4514

Foglia, A. (2009). Stress Testing Credit Risk: A Survey of Authorities' Approaches. International Journal of Central Banking (IJCB), 5(3), 9-46. Diakses dari https://www.ijcb.org/journal/ijcb09q3a0.pdf

Jones, V., Grootaert, C., Narayan, D., Woolcock, M. (2004). Measuring Social Capital: An Integrated Questionnaire. World Bank Working Paper, 1-53. Diakses dari http://documents.worldbank.org/curated/en/515261468740392133/Measuring-social-capital-an-integrated-questionnaire

Kimmo, V. (2004). Macro stress testing with a macroeconomic credit risk model for Finland. Research Discussion Papers Bank of Findland. Diakses dari https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=https%3A%2F%2Fhelda.helsinki.fi%2Fbof%2Fbitstream%2F123456789%2F7668%2F1%2F114693.pdf;h=repec:bof:bofrdp:2004_018

Sari, P. K., & Fakhruddin. (2016). Identifikasi Penyebab Krisis Moneter dan Kebijakan Bank Sentral di Indonesia: Kasus Krisis Tahun 1997-1998 dan 2008). Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (JIM-EKP), 1(2), 377-388. Diakses dari http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/5831

Sorge, M., (2004). Stress-testing financial systems: an overview of current methodologies

Wilson, T. (1997). Portfolio credit risk. Economic Policy Review, 4(2), 1-82. Diakses dari https://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=https%3A%2F%2Fwww.newyorkfed.org%2Fmedialibrary%2Fmedia%2Fresearch%2Fepr%2F98v04n3%2F9810wils.pdf;h=repec:fip:fednep:y:1998:i:oct:p:71-82:n:v.4no.3

Downloads

How to Cite

Agustin, L. A., & Wiranatakusuma, D. B. (2017). Analisis Stress test pada Perbankan Syariah di Indonesia. Journal of Economics Research and Social Sciences, 1(2), 78–89. https://doi.org/10.18196/jerss.v1i2.9063

Issue

Vol. 1 No. 2: August 2017

Section

Articles

License

License

You are free to:

  • Share — copy and redistribute the material in any medium or format.
  • Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

  • Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
  • No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.